Tikr

Рынок вошел в зону турбулентности

В ходе сессии 4 октября отечественные фондовые индексы развернулись вниз под давлением новостей внешней политики. Существенно хуже рынка оказалась финансовая отрасль. Химический сектор удержался в плюсе. Объем торгов был на 13% выше среднего за последние 30 дней и составил 49 410 млн руб.

Лидерами роста стали САФМАР (ао: +5,05%), Фосагро (ао: +1,3%) и X5 (+0,92%). Список аутсайдеров возглавили Сбербанк (-4,51%), Сургутнефтегаз (-2,14%) и ВТБ (ао: -1,99%).

Сегодня пройдут заседания советов директоров Газпром нефти, Детского мира и Россетей,  Русской Аквакультуры. Сбербанк отчитается по РСБУ за январь-сентябрь 2018 года.

Министерство юстиции США обвинило российскую разведку в кибератаке на  ФИФА и ВАДА. Это чревато новыми санкциями и/или ускорением принятия ожидаемых.

Brent в рублях 4 октября подорожала на 0,44%, до 5 685,09 благодаря существенному ослаблению российской валюты. Ставка по однодневным кредитам Mosprime поднялась на 2 б.п., до 7,61%. Повышение доходности долговых бумаг США до семилетнего максимума вызвало масштабный отток капитала из EM-валют, и рубль не стал исключением. Усугубил ситуацию очередной виток политической напряженности между Западом и Россией. Теперь можно ждать новых санкций. Кроме того, вниз двинулись нефтяные цены. В результате вчера рубль существенно ослаб. Вероятно, сегодня этот процесс продолжится.

Накануне WTI подешевела на 2,02%, до $74,65, а Brent — на 1,29%, до $84,83. Причиной снижения стала вчерашняя информация о планах России и Саудовской Аравии увеличить добычу к концу года. Но, интересно отметить, что количество купленных опционов call на декабрьский фьючерс по нефти достигло рекордного уровня. И многие трейдеры ожидают цену Brent на уровне $100 к концу года. Вероятно, это завышенная оценка, но эффект от санкций против Ирана пока действительно сложно прогнозировать из-за противоречивых заявлений лидеров разных стран, покупающих нефть у исламской республики. Это дает основание считать, что ралли котировках нефти еще не окончено.

Вчера рынки Европы снижались под давлением роста доходностей UST. Значимой статистики не было.

Сегодня в 9:00 мск Германия опубликует данные о динамике индекса цен производителей за август (прогноз: +0,2% м/м и +2,9% г/г).

За минувшую неделю в США количество заявок на пособие по безработице составило 207 тыс. при прогнозе 213 тыс. В августе объем заказов предприятий увеличился на 2,3% м/м (прогноз: +2,1% м/м, месяцем ранее: -0,8% м/м). Несмотря на успешную статистику, фондовые индексы снижались из-за роста ставок долгового рынка, вызванного заявлениями главы ФРС о возможном повышении целевого уровня ставки.

В 15:30 мск Штаты предоставят сентябрьские данные о количестве созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (прогноз: 185 тыс.), средней продолжительности рабочей недели (прогноз: 34,5 часа), средней почасовой заработной плате (прогноз: рост на 0,3% м/м) и уровне безработицы (прогноз: 3,8%).

Перед началом сессии 5 октября в России ведущие фондовые площадки АТР снижаются. Китай по-прежнему не торгует.

Возможно, отечественный рынок привык к постоянной угрозе появления новых санкций, но в ходе предстоящих торгов этот фактор все же ограничит желание инвесторов входить в длинные позиции. 

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/81472