Tikr

Рынок сменит знак

Торги 1 ноября завершились уверенно позитивно. Металурги (+2,06%) лучше рынка. Наиболее заметный спад (-0,80%) продемонстрировал потребительский сектор. Объем торгов был на 36% выше среднего за последние 30 дней и составил 36,089 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

В лидеры роста вышли ГМК НорНикель (+4,32%), АЛРОСА (ао: +4,06%) и НМТП (+2,9%). В аутсайдеры после публикации квартальной отчености попал Аэрофлот (-8,39%), а также САФМАР (ао: -4,95%) и Лента (-1,89%).

Сегодня по МСФО за 9 месяцев 2017 года отчитаются Энел Россия и Ростелеком. Внеочередное общие собрания акционеров проведет ТНС энерго.

В октярбе сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России незначительно опустился с сентябрьского показателя 51.9 п. и составил 51.1 п. По данным исследования объемы производства в обрабатывающих отраслях России продолжали увеличиваться в октябре. Однако темпы роста показателя замедлились до пятнадцатимесячного минимума и, в целом, были умеренными. 

Цена на Brent в рублях вчера снизилась на 1,07%, до 3 524 руб. Ставка по однодневным кредитам Mosprime повысилась на 3 б.п., до 8,33%. Вчера Минфин на аукционах предлагал четырехлетние ОФЗ номиналом 10 млрд руб. и десятилетние бумаги номиналом 15 млрд руб. Спрос составил 23,915 млрд и 21,819 млрд руб. соответственно, в 1,8 раза превысив предложение, что ниже прошлой недели, когда спрос в 2,5 раза превышал предложение. Да и сам объем оказался минимальным с начала года. Снижение ставки ЦБ России с одной стороны, и постепенное ужесточение монетарной политики США с другой, делают все менее приблекательными российские долговые инструменты, что является негативным фактором для рубля в среднесрочной перспективе. В ходе торгов 2 ноября я ожидаю увидеть продолжение умеренного ослабевани рубля.

Цена на WTI накануне снизилась на 0,29%, до $54,25, Brent подешевела на 1,01%, до $60,45.  По данным EIA, запасы нефти в Штатах за неделю сократилась на 2,435 млн баррелей при прогнозе сокращения на 1,756 млн. В то же время остатки бензина сократились на 4,020 млн баррелей против ожидавшегося снижения на 1,056 млн. Недельный экспорт повысился с 1,924 млн до 2,133 баррелей в сутки. Добыча за тот же период восстановилась до 9,553 млн баррелей. 

Рост экспорта и производства в США явно не понравился рынку, запустив процесс давно назревавшей коррекции. Сегодня я ожидаю  негативной динамики нефти.

Индекс деловой активности Великобритании в октябре составил 56,3 п. (прогноз: 55,8 п. против 55,9 п. месяцем ранее). Вчера Европа отыгрывала дополнительный выходной во вторник и в результате завершила день уверенным ростом.

В 11:55 мск Markit опубликует индекс деловой активности в промышленности Германии за октябрь (прогноз: 60,5 п. без изменений), а в 12:00 мск официальная Германия опубликует октябрьский уровень безработицы (прогноз: 5,6% без изменений). Затем в 12:00 мск выйдет индекс производственного сектора (Markit PMI) еврозоны за октябрь (прогноз: 58.6 п. без изменений), а в 15:00 мск Банк Англии огласит текущий размер учетной ставки (прогноз: повышение на 50 бп. до 0,5%).

В октябре индекс делового оптимизма ISM в США составил 58,7 п. (прогноз: 59,5 п., месяцем ранее: 60,8 п.). Расходы на строительство в сентябре выросли на 0,3% м/м (прогноз: без изменений м/м, месяцем ранее: +0,5% г/г). Торги 1 ноября рынки США завершили разнонаправленно на сохраняющейся неопределенности относительно налоговой реформы.

Сегодня в 15:30 мск США опубликуют данные о количестве заявок на получение пособий по безработице за минувшую неделю (прогноз: 235 тыс. после 233 тыс. неделей ранее), а также рост производительности труда в 3-м квартале (прогноз: +2,5% кв/кв против +1,5% кварталом ранее).

Ожидается, что сегодня президент США Дональд Трамп объявит нового главу ФРС. Согласно предположениям СМИ, это будет Джером Пауэлл, что  означает сохранение текущего курса на повышение ставки.

Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю составили 697.0 млрд иен после притока 686.0 млрд неделей ранее. До начала торгов в РФ на фондовых площадках АТР наблюдается разнонаправленная динамика.

Динамика нефти и явное тороможение на глобальном рынке не способствует продолжению роста отечественного рынка. Сегодня я ожидаю консолидации или коррекции ММВБ.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/78064