Tikr

Рынок оказался в зоне риска

Сессия 7 июня началась ростом, однако после выхода статистики по запасам нефти в США индексы развернулись вниз. Отрицательную динамику демонстрировали акции электроэнергетического (-1,12%) и транспортного (-0,48%) сектора. Подорожали бумаги телекоммуникационной (+0,45%) и машиностроительной (+0,4%) отрасли. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 26,889 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Транснефть (ап: +2,34%), Московская биржа (+1,9%) и Роснефть (+1,8%). Список аутсайдеров возглавили ТМК (ао: -4,35%), Башнефть (ао: -3,56%) и КАМАЗ (-3,32%).

В этот четверг, 8 июня, АЛРОСА отчитается о продажах за май. Реестр акционеров для участия в ГОСА закроет Вымпелком. Годовые общие собрания акционеров проведут МРСК Центра, ТМК, Магнит и МОЭСК.

С 30 мая по 5 июня индекс потребительских цен, по оценке Росстата, поднялся на 0,1%, с начала июня — на 0,1%, с начала года — на 1,8%.

Индекс доллара накануне поднялся на 0,13%. Рубль подешевел по отношению к обеим основным валютам. Котировки Brent в рублях снизились на 2,67%, до 2,747 тыс., обновив годовой минимум. Ставка по однодневным кредитам Mosprime опустилась на 12 б.п., до 9,38%. Реакция рубля на обвал нефти оказалась сдержанной, но риск продолжения падения ее котировок сохраняется, и это будет давить на рубль в ближайшей перспективе. Я считаю, что в ходе торгов 8 июня пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 57-57,5 руб.

Цена на WTI 7 июня опустилась на 4,55%, до $45,77, Brent подешевела на 3,63%, до $48,12. Запасы нефти в Штатах за неделю выросли на 3,295 млн баррелей при прогнозе снижения на 3,464 млн. Запасы бензина увеличились на 3,324 млн баррелей, тогда как ожидалось их увеличение на 0,58 млн. По данным EIA, за прошедшую неделю добыча нефти в США снизилась до 9,318 млн баррелей в сутки (-0,26%). На мой взгляд, статистика не была настолько негативной, чтобы обвалить рынок. Вероятнее всего, рост запасов в США выступил катализатором для продаж на слабом рынке. Brent находится вблизи полугодового минимума, и вероятность теста этого уровня 8 июня высока.

Объем заказов предприятий Германии в апреле сократился на 2,1% м/м против ожидаемого снижения на 0,4% м/м. Европейские фондовые площадки завершили торги в «красной зоне».

Сегодня трейдеров ждут выборы в Великобритании и заседание ЕЦБ, по результатам которого будут объявлены кредитная и депозитная ставка на июнь  (прогноз: 0% и -0,4% годовых соответственно, без изменений). Германия обнародует данные о динамике промышленного производства за апрель (прогноз: рост на 0,5% м/м после снижения на 0,4% м/м месяцем ранее). Швейцария выпустит индекс потребительских цен за май (прогноз: рост на 0,1% м/м и на 0,3% г/г после роста на 0,2% м/м и на 0,4% г/г в апреле) и данные об уровне безработицы за май (прогноз: 3,3%, без изменений).

Сегодня экс-директор ФБР Джеймс Коми ответит перед комиссией Сената на вопросы, касающиеся возможного вмешательства Дональда Трампа в расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Американские фондовые площадки 7 июня продемонстрировали умеренный рост.

Сегодня Штаты представят данные по заявкам на пособие по безработице за неделю (прогноз: 240 тыс. после 248 тыс. неделей ранее).

Размер ВВП Японии в 1-м квартале вырос на 0,3% кв/кв, что оказалось вдвое хуже прогноза. Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю составили 543,3 млрд иен после 129,6 млрд неделей ранее. Положительное сальдо торгового баланса Китая в мае оказалось равно $40,81 млрд при прогнозе $46,32 млрд, экспорт вырос на 8,7% г/г, а импорт — на 14,8% г/г при прогнозе роста на 7% г/г и на 8,5% г/г соответственно. Фондовые индексы АТР 8 июня торгуются преимущественно в «красной зоне».

Перед началом сессии 8 июня в России нефть марки Brent торгуется на уровне вчерашнего закрытия. Предстоящее выступление Джеймса Коми в комитете Сената может стать поводом для начала процедуры импичмента Трампа, что крайне негативно отразится в первую очередь на рынке США, который рассчитывает на реализацию налоговой реформы нового президента. Связанная с этим неопределенность будет сдерживать активность трейдеров. Котировки нефти далеки от стабилизации, и  еща одна волна снижения вполне возможна сегодня. Таким образом, 8 июня стоит ожидать нейтрально-негативной динамики отечественного рынка.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/76414