Долговой рынок взял тайм-аут на праздники
13 мая 19:51
Общая обстановка и события на рынках долга
Арбитражный суд Москвы по иску Промсвязьбанка (ПСБ) взыскал более 2,1 млрд руб. с ООО «О1 Груп Финанс» (O1 Group Finance) и кипрской O1 Group Limited, входящих в O1 Group бизнесмена Бориса Минца.
Дефолт допущен по облигациям серии 001Р-01 ООО «О1 Груп Финанс» (купонная выплата).
Регуляторы и операторы финансовых рынков
Как и предполагал консенсус аналитиков, ФРС США по итогам заседания 30 апреля — 1 мая сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых.
Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду апреля составила около 7,49% годовых против 7,54% за вторую декаду месяца, свидетельствуют данные мониторинга ЦБ.
Убыток Банка России за 2018 год составил 434,7 млрд руб. В 2017 году убыток ЦБ был на уровне 435,3 млрд руб.
Рубль в апреле и с начала года укрепился в номинальном и реальном выражении. По предварительной оценке, реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в апреле вырос на 1,4%, в январе-апреле — на 5,3%.
Параметры текущих и состоявшихся подписок
Минфин разместил ОФЗ серии 26226 с постоянным купоном 7,95% и погашением в 2026 году при спросе 115,62 млрд руб. в объеме 73,38 млрд руб. (75,80% заявленного) по средневзвешенной цене 98,68% от номинала со средневзвешенной доходностью 8,17%. Также покупателям были предложены ОФЗ серии 26229 с постоянным купоном 7,60% и погашением в 2022 году при спросе 70,184 млрд руб. в объеме 25,98 млрд руб. (16,89% заявленного) по средневзвешенной цене 99,61% от номинала со средневзвешенной доходностью 7,88%. Аукционы по размещению ОФЗ проводились в новом формате — без ограничения объема предложения.
РЖД с 13 мая проведут road show зеленых еврооблигаций, номинированных в евро, встречи с инвесторами пройдут в Лондоне, Франкфурте, Амстердаме и Мюнхене, и завершатся 15 мая. Срок обращения евробондов может составить семь-десять лет. Организаторами выступят J.P. Morgan, UniCredit и ВТБ Капитал.
Денежный рынок и инфляция
Рост потребительских цен в стране с 30 апреля по 6 мая остался на уровне 0,1%. С начала года цены поднялись на 2,1%. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства государственной статистики. По оценкам Росстата, недельная инфляция уже четвертую неделю подряд остается на уровне 0,1%.
В России объем денежной базы в узком определении, по данным ЦБ, уменьшился с 19 по 26 апреля 2019 года на 21,3 млрд руб. — до 10 трлн 283,5 млрд руб. Ставки Mosprime к концу прошлой недели находились в диапазоне 7,77-8,38%. Средневзвешенная за неделю ставка RUONIA была на уровне 7,62%, общий объем сделок по ней равнялся 279,71 млрд руб. Сальдо операций ЦБ с банковским сектором по представлению и абсорбированию рублевой ликвидности на 8 мая составляло 1375,9 млрд руб.
Состояние публичного рынка долга
Доходности ОФЗ за первые две недели мая показали снижение в среднем на 0,06 п.п.
В нефтегазовом сегменте рынка корпоративного долга заметных изменений в доходностях облигаций не отмечалось. В транспортном сегменте YTM облигаций выросли в среднем на 0,20 п.п., в торговом — на 0,26 п.п., в энергетическом — на 0,15 п.п., в металлургическом — на 0,87 п.п. В телекоммуникационном сегменте доходности снизились на 0,21 п.п., в строительном — на 0,15 п.п., в банковском — на 0,91 п.п. (в основном из-за волатильности в бумагах Дельта-Капитал).
Доходности суверенных еврооблигаций выросли в среднем на 0,02 п.п.
Перечень облигаций, вокруг которых совершено наибольшее число сделок
Источник: http://investcafe.ru/blogs/24545/posts/83848